Calcul stochastique

Le diagramme d'une trajectoire montre un processus de Wiener, ou mouvement brownien, B, ainsi que son intégrale Itō par rapport à lui-même. L'intégration par parties ou le lemme d'Itō montre que l'intégrale est égale à (B2 - t)/2.

Le calcul stochastique est l’étude des phénomènes aléatoires dépendant du temps. À ce titre, c'est une branche de la théorie des probabilités. Ne pas confondre avec la technique des calculateurs stochastiques.


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